債券ポートフォリオの基礎と戦略
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債券ポートフォリオの基礎と戦略
東洋経済新報社, 1988.6
- Other Title
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Fixed income portfolio management
- Title Transcription
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サイケン ポートフォリオ ノ キソ ト センリャク
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Research Institute for Economics & Business Administration (RIEB) Library , Kobe University図書
338.14-139080000055411
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Description and Table of Contents
Table of Contents
- 確定利付証券とポートフォリオの特性
- ポートフォリオの制約
- アセット・アロケーションの策定
- パッシブ戦略とインデクシング
- イミュナイゼーションとキャッシュ・フロー・マッチング戦略
- アクティブ戦略とオプティマイゼーション
- 先物とオプション契約
- インシュランスのダイナミック・アセット・アロケーションへの応用
- 付録(数学的計画法;アセット・アロケーション・モデルのための損失分析リスク;アセット・アロケーション・モデルの複数シナリオへの応用;ターム・ストラクチャー分析;リスク・イミュナイゼーション計測の導き方)
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