日本の株価変動 : ボラティリティ変動モデルによる分析

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日本の株価変動 : ボラティリティ変動モデルによる分析

刈屋武昭, 佃良彦, 丸淳子編著

東洋経済新報社, 1989.8

Title Transcription

ニホン ノ カブカ ヘンドウ : ボラティリティ ヘンドウ モデル ニ ヨル ブンセキ

Available at  / 98 libraries

Note

参考文献: p173-174

Description and Table of Contents

Description

日本の株価変動の特性と予測可能性の検証！東証第１部２４０銘柄と株価指数の変動パターンをモデル化！オプション戦略で利用可能。

Table of Contents

  • ランダム・ウォーク仮説と株価収益率の変動特性（ランダム・ウォーク仮説と効率的市場仮説；株価収益率の変動特性—基本統計量の分析；曜日効果；基本統計量の要約）
  • 標本自己相関係数による変動分析（時系列モデルと自己相関係数；株価収益率プロセスの非独立性；株価収益率プロセスの非線形性；日本のランダム・ウォーク仮説検証結果のサーベイ）
  • 非線形分散変動モデルと基準化収益率（Ｔａｙｌｏｒモデル；基準化収益率の定義；基準化収益率の妥当性；基準化収率益とその自己相関）
  • ランダム・ウォーク仮説の検証（はじめに；仮説検定の考え方；ランダム・ウォーク仮説の検定統計量；ランダム・ウォーク仮説の検定結果；Ｔａｙｌｏｒのアメリカの実証結果との比較；日本の市場についての実証研究との比較；検定結果の要約表）
  • 補論Ａ　ＡＲＭＡ（ｐ，ｑ）モデルの特性と最適予測量
  • 補論Ｂ　過剰反応仮説検定統計量の導出
  • 日本の株価変動　実証結果表

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Details

  • NCID
    BN03714279
  • ISBN
    • 449273094X
  • Country Code
    ja
  • Title Language Code
    jpn
  • Text Language Code
    jpn
  • Place of Publication
    東京
  • Pages/Volumes
    176p
  • Size
    22cm
  • Classification
  • Subject Headings
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