オプション価格と投資戦略
著者
書誌事項
オプション価格と投資戦略
（ニューファイナンシャルシリーズ）
金融財政事情研究会 , きんざい (発売), 1990.11
- タイトル別名
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Option pricing & investment strategies
- タイトル読み
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オプション カカク ト トウシ センリャク
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注記
原著第3版(Option pricing and strategies in investing (Addison-Wesley, 1981)の改訂第2版にあたる)の翻訳
内容説明・目次
内容説明
オプション理論とその価格決定技法の発展を説明し、この技法をどう投資や財務戦略に応用すべきかを示すのが本書の目的である。まず最初にオプション価格がどう決まるかを簡潔ながら完全な形で取り扱うこととし、次にこれをオプションのディーリングとリスク管理に応用することとする。本書の後半では、多くの金融商品の価格決定およびダイナミック・ヘッジやポートフォリオ・インシュアランスという成長分野でオプション技法をどう使うのかを説明する。
目次
- オプション価格の特性
- オプション価格決定モデル
- オプション分析のフレームワーク
- ボラティリティの理解と推定
- オプション模造テクノロジー
- オプション・モデルの評価
- オプションのディーリング戦略
- オプションの創成—ダイナミック・ヘッジとポートフォリオ・インシュアランス
- オプションを用いる証券分析
「BOOKデータベース」 より