FORTRAN77時系列解析プログラミング

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FORTRAN77時系列解析プログラミング

北川源四郎著

(岩波コンピュータサイエンス)

岩波書店, 1993.3

Other Title

時系列解析プログラミング : FORTRAN77

Title Transcription

FORTRAN 77 ジケイレツ カイセキ プログラミング

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参考文献: p383

Description and Table of Contents

Description

AICに基づく実践的かつ最新の解析技法。気象や経済など動的現象の推定・予測に不可欠な時系列解析。さまざまな現象に応じたモデルのたて方と解析、その実践的なプログラムを解説。

Table of Contents

  • 1 時系列データの図示
  • 2 共分散関数
  • 3 スペクトルとピリオドグラム
  • 4 モデリング
  • 5 最小二乗法
  • 6 ARMAモデルによる時系列の解析
  • 7 ARモデルの推定
  • 8 局所定常ARモデル
  • 9 状態空間モデルによる時系列の解析
  • 10 ARMAモデルの推定
  • 11 トレンドの推定
  • 12 季節調整モデル
  • 13 時変係数ARモデル
  • 14 非ガウス型モデル
  • 15 シミュレーション
  • 付録(非線形最適化のアルゴリズム;レビンソンのアルゴリズムの導出;カルマンフィルタと平滑化のアルゴリズムの導出)

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