FORTRAN77時系列解析プログラミング
著者
書誌事項
FORTRAN77時系列解析プログラミング
(岩波コンピュータサイエンス)
岩波書店, 1993.3
- タイトル別名
-
時系列解析プログラミング : FORTRAN77
- タイトル読み
-
FORTRAN 77 ジケイレツ カイセキ プログラミング
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-
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注記
参考文献: p383
内容説明・目次
内容説明
AICに基づく実践的かつ最新の解析技法。気象や経済など動的現象の推定・予測に不可欠な時系列解析。さまざまな現象に応じたモデルのたて方と解析、その実践的なプログラムを解説。
目次
- 1 時系列データの図示
- 2 共分散関数
- 3 スペクトルとピリオドグラム
- 4 モデリング
- 5 最小二乗法
- 6 ARMAモデルによる時系列の解析
- 7 ARモデルの推定
- 8 局所定常ARモデル
- 9 状態空間モデルによる時系列の解析
- 10 ARMAモデルの推定
- 11 トレンドの推定
- 12 季節調整モデル
- 13 時変係数ARモデル
- 14 非ガウス型モデル
- 15 シミュレーション
- 付録(非線形最適化のアルゴリズム;レビンソンのアルゴリズムの導出;カルマンフィルタと平滑化のアルゴリズムの導出)
「BOOKデータベース」 より