為替レート変動の時系列分析

Author(s)

• 小島, 平夫 コジマ, ヒラオ

Bibliographic Information

為替レート変動の時系列分析

小島平夫著

（経済の情報と数理 / 児玉正憲編, 11）

牧野書店 , 星雲社 (発売), 1994.7

Other Title

The time series analysis of rate variability

Title Transcription

カワセ レート ヘンドウ ノ ジケイレツ ブンセキ

Note

参考文献: p261-265

索引あり

Description and Table of Contents

Description

平均シフト（異常値、水準シフト）および分散シフトからなる時系列構造変化の統計数理を明らかにし、その数理を為替レート変動の実証的時系列分析に適用する。円実質為替レートについて１変量時系列分析の基礎を詳述し、この１変量枠組みで、時系列構造変化の反復的検出手続きを円実質レートの長期行動分析などに応用する。公的為替介入の為替レート効果を理論的に判定し、日本・ドイツ・スイス間で介入不胎化行動の実証的比較も行う。

Table of Contents

• １　序—為替変動分析と１変量時系列モデリング
• ２　実質為替レートの１変量時系列分析
• ３　異常値モデルの統計的数理
• ４　時系列構造変化の一般モデル
• ５　為替レートの構造変化と為替レートボラティリティ
• ６　公的為替介入の為替レート効果
• ７　時間序列関係としての因果性の分析
• ８　むすびに—まとめと展望

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Details

• NCID: BN11039149
• ISBN:
  • 4795200971
• Country Code: ja
• Title Language Code: jpn
• Text Language Code: jpn
• Place of Publication: 東京,東京
• Pages/Volumes: viii, 276p
• Size: 21cm
• Classification:
  • NDC7 : 337.75
  • NDC8 : 338.952
  • NDC8 : 331.19
  • NDC10 : 338.952
• Subject Headings:
  • BSH : 外国為替
  • BSH : 時系列
  • NDLSH : 為替相場
• Parent Bibliography ID:
  • BN08118826