統合リスク管理への挑戦 : VARの基礎・手法
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統合リスク管理への挑戦 : VARの基礎・手法
金融財政事情研究会, 1996.7
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An introduction to VAR
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トウゴウ リスク カンリ エノ チョウセン : VAR ノ キソ シュホウ
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発売:きんざい
Description and Table of Contents
Description
信用リスク・市場リスク管理時代のバイブル。統合リスク管理に最も有効であるＶＡＲ（バリュー・アット・リスク）の基礎・具体的活用法についてわかりやすく解説した全金融マン待望の書。ヒストリカル・シミュレーション、ＲＩＳＫＭＥＴＲＩＣＳ、モンテカルロ・モデル、カルマＡＡＡリスク・モデル等、ＶＡＲの予測手法のすべてについて、その可能性・計算手法・応用について詳解したリスク管理実務書の決定版。
Table of Contents
- 第１章 認識しにくいリスク
- 第２章 ＶＡＲの理論
- 第３章 ＶＡＲの予測手法
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