銀行勘定における金利リスク : VaRのフレームワークを用いた定量化

Author(s)

• 木山, 善直 キヤマ, ヨシナオ
• 山下, 司 ヤマシタ, ツカサ
• 吉田, 敏弘 ヨシダ, トシヒロ
• 吉羽, 要直 ヨシバ, モトナオ

Bibliographic Information

銀行勘定における金利リスク : VaRのフレームワークを用いた定量化

木山善直[ほか著]

（IMES discussion paper series, 96-J-6）

日本銀行金融研究所, 1996

Title Transcription

ギンコウ カンジョウ ニ オケル キンリ リスク : VaR ノ フレームワーク オ モチイタ テイリョウカ

Note

その他の著者: 山下司, 吉田敏弘, 吉羽要直

Details

• NCID: BN1505142X
• Country Code: ja
• Title Language Code: jpn
• Text Language Code: jpn
• Place of Publication: 東京
• Pages/Volumes: 32, 4p
• Size: 30cm
• Subject Headings:
  • NDLSH : 利子
  • NDLSH : 銀行
• Parent Bibliography ID:
  • BN15051361