Brownian motion and martingales in analysis

著者

• Durrett, Richard

書誌事項

Brownian motion and martingales in analysis

Richard Durrett

（The Wadsworth mathematics series）

Wadsworth Advanced Books & Software, c1984

注記

Bibliography: p. 313-324

Includes indexes

内容説明・目次

内容説明

This book should be of interest to students of mathematics.

目次

Brownian motion. Stochastic integration. Conditioned Brownian motions. Boundary limits of harmonic functions. Complex Brownian motion and analytic functions. Hardy spaces and related spaces of martingales. H1 and BMO, m1 and BMO. PDE's which can be solved by running a Brownian motion. Stochastic differential equations.

「Nielsen BookData」 より

詳細情報

• NII書誌ID(NCID): BA00174581
• ISBN:
  • 0534030653
• LCCN: 84007230
• 出版国コード: us
• タイトル言語コード: eng
• 本文言語コード: eng
• 出版地: Belmont, Calif.
• ページ数/冊数: xi, 328 p.
• 大きさ: 25 cm
• 分類:
  • LCC : QA274.75
  • DC19 : 515
  • NDC8 : 417.1
  • NDC8 : 413
• 件名:
  • LCSH : Brownian motion processes
  • LCSH : Martingales (Mathematics)
  • NDLSH : ブラウン運動
  • NDLSH : マルチンゲール(数学)
• 親書誌ID:
  • BA00146633