Das Konzept rationaler Preiserwartungen
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Das Konzept rationaler Preiserwartungen
（Lecture notes in economics and mathematical systems, 241）
Springer-Verlag, c1985
- : gw
- : U.S.
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注記
Bibliography: p. [291]-298
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内容説明・目次
目次
0. Einleitung und UEberblick.- 1. Konzeptualisierung von Marktoekonomien und Marktgleichgewichten.- 1.1. Zeit, Umwelt und Guter.- 1.2. Konsumenten.- 1.2.1. Konsumplan, Konsummenge, Praferenzordnung und Erstausstattung.- 1.2.2. Die Signalbeschrankung.- 1.2.3. Eine alternative Darstellung.- 1.3. Markte und Preise.- 1.3.1. Tauschplan und Tauschmenge.- 1.3.2. Die Marktbeschrankung.- 1.3.3. Preise.- 1.4. Nutzenmaximierung.- 1.5. Das temporare Marktgleichgewicht.- 1.6. Das korrekte Erwartungsgleichgewicht.- 1.7. Das rationale Erwartungsgleichgewicht bei oeffentlicher Information.- 1.7.1. Zwei Beispiele.- 1.7.2. Verallgemeinerung.- 1.8. Rationale Preiserwartungen in Marktoekonomien.- 1.8.1. Das rationale Erwartungsgleichgewicht im Vergleich zum beliebigen temporaren Marktgleichgewicht.- 1.8.2. Die UEberlegungen von Muth.- 1.8.3. Die Bedeutung rationaler Preiserwartungen.- 1.9. Modifikationen rationaler Preiserwartungen.- 1.9.1. Im Mittel rationale und korrekte Preiserwartungen.- 1.9.2. Beschrankt rationale Preiserwartungen.- 1.10. Das allgemeine Marktgleichgewicht - ein spezielles rationales Erwartungsgleichgewicht.- 1.10.1. Das allgemeine Marktgleichgewicht.- 1.10.2. Konsequenzen unvollstandiger Zukunftsmarkte.- 2. Vollstandige Marktstruktur: Existenz und Optimalitat des allgemeinen Marktgleichgewichts.- 2.1. Existenz eines allgemeinen Marktgleichgewichts.- 2.2. Optimalitat des allgemeinen Marktgleichgewichts.- 3. Beliebige Marktstruktur: Existenz und Optimalitat des korrekten Erwartungsgleichgewichts.- 3.1. Existenz eines korrekten Erwartungsgleichgewichts.- 3.2. Optimalitat des korrekten Erwartungsgleichgewichts.- 3.2.1. Das paretooptimale korrekte Erwartungsgleichgewicht.- 3.2.1.1. Ein Beispiel.- 3.2.1.2. Transfervollstandigkeit.- 3.2.1.3. Bedingungen fur ein paretooptimales korrektes Erwartungsgleichgewicht.- 3.2.2. Das koordinationsbeschrankt paretooptimale korrekte Erwartungsgleichgewicht.- 3.2.2.1. Ein Beispiel.- 3.2.2.2. Das koordinationsbeschrankte Paretooptimum.- 3.2.2.3. Die Optimalitatseigenschaften eines korrekten Erwartungsgleichgewichts.- 3.2.2.4. Eine staatliche Internalisierung externer Effekte.- 3.2.3. Die Bedeutung positiver Preise bei unvollstandiger Marktstruktur.- 4. Korrekte und rationale Preiserwartungen: Existenz, Charakterisierung und Auswahl.- 4.1. Die Existenz korrekter Preiserwartungen.- 4.1.1. Die Grundidee.- 4.1.2. Korrekte Preiserwartungen in einem Modell mit uberlappenden Generationen.- 4.2. Die Menge der Loesungen fur rationale und korrekte Preiserwartungen in OEkonomien mit unendlichem Zeithorizont.- 4.2.1. Die Menge rationaler und korrekter Preiserwartungen.- 4.2.1.1. Ein lineares Beispiel.- 4.2.1.2. Das Inflationsmodell von Cagan.- 4.2.2. Die Menge von im Mittel korrekten oder rationalen Preiserwartungen in einem einfachen Modell.- 4.2.2.1. Die allgemeine Loesung.- 4.2.2.2. Zulassige Preisprozesse.- 4.2.2.3. Preisprozesse mit im Mittel korrekten oder rationalen Preiserwartungen.- 4.3. Zur Auswahl von korrekten und rationalen Erwartungsgleichgewichten.- 4.3.1. Zum Auswahlproblem.- 4.3.2. Die Rolle des Staates bei der Auswahl von rationalen und korrekten Erwartungsgleichgewichten.- 4.3.2.1. Der Staat kann multiple Gleichgewichte verhindern.- 4.3.2.2. Der Staat kann die Existenz korrekter und rationaler Erwartungsgleichgewichte garantieren.- 4.3.2.3. Der Staat kann ein wohlfahrtsmaximales rationales oder korrektes Erwartungsgleichgewicht auswahlen.- 5. Rationale Preiserwartungen: Kenntnis exogener Daten.- 5.1. Problemformulierung.- 5.1.1. Ein Modell.- 5.1.2. Marktgleichgewichte.- 5.2. Das rationale Erwartungsgleichgewicht bei privater Information.- 5.3. Ein Beispiel fur die Nichtexistenz eines rationalen temporaren Marktgleichgewichts bei privater Information.- 5.4. Die generische Existenz eines enthullenden rationalen temporaren Marktgleichgewichts bei privater Information.- 5.4.1. Die Grundstruktur des Modells.- 5.4.2. oeffentliche Information.- 5.4.3. Private Information.- 5.4.4. Die generische Existenz.- 5.4.5. Diskussion.- 5.5. Die Existenz eines enthullenden rationalen temporaren Marktgleichgewichts bei privater Information.- 5.6. Optimalitat eines enthullenden rationalen temporaren Marktgleichgewichts bei privater Information.- 5.6.1. Signale sind vorhanden.- 5.6.2. Wahl der Signale und das distributive Risiko.- 5.7. Private Informationskosten, der Anreiz zur Informationsbeschaffung und die Existenz eines Gleichgewichtes.- 5.7.1. Die Nichtexistenz eines Marktgleichgewichtes.- 5.7.2. Die Existenz eines temporaren Marktgleichgewichts ohne Information.- 5.7.3. Die Existenz eines nicht enthullenden rationalen temporaren Marktgleichgewichts bei privater Information.- 5.7.4. Verzoegerte Informationsverwendung und die Existenz eines rationalen temporaren Marktgleichgewichts bei privater Information.- 5.7.5. Die Existenz eines enthullenden rationalen temporaren Marktgleichgewichts bei privater Information in einem Auktionsmodell.- 5.8. Die Phillipskurve.- 5.8.1. Neoklassische Theorie und empirische Beobachtungen.- 5.8.2. Die naturliche Arbeitslosenquote.- 5.8.3. Phillipskurve und Tauschung der Marktteilnehmer.- 5.8.4. Der Ansatz von Lucas.- 5.8.5. Geldmengenpolitik.- 6. Rationale Preiserwartungen: Kenntnis der Gleichgewichtspreisfunktion.- 6.1. Die reduzierte Form ist bis auf Parameter bekannt.- 6.1.1. Der laufende Preis ist unabhangig von Preiserwartungen.- 6.1.2. Der laufende Preis ist abhangig von Preiserwartungen.- 6.1.2.1. Einheitliche Preiserwartungen.- 6.1.2.2. Unterschiedliche Preiserwartungen: das rationale Erwartungsgleichgewicht als Nash-Gleichgewicht.- 6.2. Das subjektive Modell ist fehlspezifiziert.- 6.2.1. Ein konvergenter Lernprozess ohne Ruckkoppelung.- 6.2.2. Ein konvergenter Lernprozess mit Ruckkoppelung.- 6.3. Andere Lernziele.- 6.3.1. Befriedigende Schatzung exogener Signale.- 6.3.2. Korrekte Preiserwartungen.- 7. Schlussbemerkung.- A.1. Mathematische Begriffe und Satze.- A.1.1. Topologische Raume.- A.1.2. Abbildungen zwischen topologischen Raumen.- A.1.4. Begriffe und Satze aus der Mass- und Wahrscheinlichkeitstheorie.- A.1.5. Einige Konzepte und Satze aus der Differentialtopologie.- A.2. Beweisskizzen und Rechenschritte.- A.2.1. Beweisskizze von Satz 2.1.- A.2.2. Beweisskizze von Satz 2.2.- A.2.3. Beweisskizze von Satz 2.3.- A.2.4. Beweisskizze von Satz 4.1.- A.2.5. Inversion eines Lagpolynoms.- A.2.6. Beweis von Satz 4.2.- A.2.7. Beweisskizze von Satz 4.3.- Symbole.- Literatur.- Namensverzeichnis.- Stichwortverzeichnis.
「Nielsen BookData」 より