Séminaire de probabilités XXXII
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Séminaire de probabilités XXXII
（Lecture notes in mathematics, 1686）
Springer-Verlag, c1998
- : gw
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注記
Another ed.: M. Émery, M. Ledoux, M. Yor
内容説明・目次
内容説明
All the papers in the volume are original research papers, discussing fundamental properties of stochastic processes. The topics under study (martingales, filtrations, path properties, etc.) represent an important part of the current research performed in 1996-97 by various groups of probabilists in France and abroad.
目次
Sous-mesures symetriques sur un ensemble fini.- Sur une inegalite de Sobolev logarithmique pour une diffusion unidimensionnelle.- Sur les minorations des constantes de Sobolev et de Sobolev logarithmiques pour les operateurs de Jacobi et de Laguerre.- Quand l'inegalite log-Sobolev implique l'inegalite de trou spectral.- Trous spectraux a basse temperature: un contre-exemple a un comportement asymptotique escompte.- Some remarks on the optional decomposition theorem.- Separation d'une sur-et d'une sousmartingale par une martingale.- Closedness of some spaces of stochastic integrals.- Homogeneous diffusions on the Sierpinski gasket.- Almost sure path properties of Branching Diffusion Processes.- Criteria of regularity at the end of a tree.- Normalized stochastic integrals in topological vector spaces.- Pathwise uniqueness and approximation of solutions of stochastic differential equations.- Stability of stochastic differential equations in manifolds.- Propagation trajectorielle du chaos pour les lois de conservation scalaire.- Some calculations for perturbed Brownian motion.- Perturbed bessel processes.- The maximum maximum of a martingale.- Autour d'un theoreme de tsirelson sur des filtrations Browniennes et non Browniennes.- Sur un theoreme de tsirelson relatif a des mouvements browniens correles et a la nullite de certains temps locaux.- A remark on Slutsky's theorem.- Quelques calculs de compensateurs impliquant l'injectivite de certains processus croissants.- The Brownian Burglar: conditioning Brownian motion by its local time process.- On the upcrossing chains of stopped Brownian motion.- Le theoreme de ray-knight a temps fixe.- Point le plus visite par un mouvement brownien avec derive.- Brownian motion, excursions, and matrix factors.- Sur les temps de coupure des marches aleatoires reflechies.
「Nielsen BookData」 より