数理計画法による資産運用最適化
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数理計画法による資産運用最適化
（理財工学 / 今野浩著, 2）
日科技連出版社, 1998.11
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スウリ ケイカクホウ ニヨル シサン ウンヨウ サイテキカ
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Note
参考文献: p[137]-142
Description and Table of Contents
Description
本書は、『理財工学１：平均・分散モデルとその拡張』の続編である。前巻同様、数理計画法を基礎とする資産運用モデルを扱ったものであるが、この巻では、より現実的かつ複雑な問題を対象としている。
Table of Contents
- 第９章 統合モデルと国際分散投資
- 第１０章 摩擦がある市場におけるポートフォリオ最適化
- 第１１章 確率優越と下方リスクモデル
- 第１２章 ３次の確率優越と歪度モデル
- 第１３章 均衡理論の一般化
- 第１４章 多期間ポートフォリオ・モデル
- 第１５章 補遺
- 第１６章 理財工学の回顧と展望
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