確率微分方程式 : 入門から応用まで

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確率微分方程式 : 入門から応用まで

ベァーント・エクセンダール著 ; 谷口説男訳

シュプリンガー・フェアラーク東京, 1999.3

Other Title

Stochastic differential equations : an introduction with applications

Title Transcription

カクリツ ビブン ホウテイシキ : ニュウモン カラ オウヨウ マデ

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Note

原著第5版(1998年)の翻訳

参考文献: p[375]-381

初版8刷の出版社: シュプリンガー・ジャパン(2006.8から社名変更(HPより))

Description and Table of Contents

Description

確率微分方程式の出現から、その解法、性質、そして他の分野への応用まで幅広く一気呵成に解説する格好の入門書。

Table of Contents

  • 第１章　序
  • 第２章　準備
  • 第３章　伊藤積分
  • 第４章　伊藤の公式とマルチンゲール表現定理
  • 第５章　確率微分方程式
  • 第６章　フィルターの問題
  • 第７章　拡散過程：基本的な性質
  • 第８章　拡散過程に関する他の話題
  • 第９章　境界値問題への応用
  • 第１０章　最適停止問題への応用
  • 第１１章　確率制御への応用
  • 第１２章　数理ファイナンスへの応用

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Details

  • NCID
    BA40661544
  • ISBN
    • 9784431708049
  • Country Code
    ja
  • Title Language Code
    jpn
  • Text Language Code
    jpn
  • Original Language Code
    eng
  • Place of Publication
    東京
  • Pages/Volumes
    xii, 387p
  • Size
    22cm
  • Classification
  • Subject Headings
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