確率微分方程式 : 入門から応用まで

著者

• Øksendal, Bernt Karsten
• 谷口, 説男 タニグチ, セツオ

書誌事項

確率微分方程式 : 入門から応用まで

ベァーント・エクセンダール著 ; 谷口説男訳

シュプリンガー・フェアラーク東京, 1999.3

タイトル別名

Stochastic differential equations : an introduction with applications

タイトル読み

カクリツ ビブン ホウテイシキ : ニュウモン カラ オウヨウ マデ

注記

原著第5版(1998年)の翻訳

参考文献: p[375]-381

初版8刷の出版社: シュプリンガー・ジャパン(2006.8から社名変更(HPより))

内容説明・目次

内容説明

確率微分方程式の出現から、その解法、性質、そして他の分野への応用まで幅広く一気呵成に解説する格好の入門書。

目次

• 第１章　序
• 第２章　準備
• 第３章　伊藤積分
• 第４章　伊藤の公式とマルチンゲール表現定理
• 第５章　確率微分方程式
• 第６章　フィルターの問題
• 第７章　拡散過程：基本的な性質
• 第８章　拡散過程に関する他の話題
• 第９章　境界値問題への応用
• 第１０章　最適停止問題への応用
• 第１１章　確率制御への応用
• 第１２章　数理ファイナンスへの応用

「BOOKデータベース」 より

詳細情報

• NII書誌ID(NCID): BA40661544
• ISBN:
  • 9784431708049
• 出版国コード: ja
• タイトル言語コード: jpn
• 本文言語コード: jpn
• 原本言語コード: eng
• 出版地: 東京
• ページ数/冊数: xii, 387p
• 大きさ: 22cm
• 分類:
  • NDC8 : 417.1
  • NDC9 : 417.1
  • NDLC : MA211
• 件名:
  • BSH : 確率微分方程式
  • NDLSH : 確率微分方程式