バリュー・アット・リスクのすべて
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バリュー・アット・リスクのすべて
(金融職人技シリーズ, No.16)
シグマベイスキャピタル, 1999.3
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Value at risk
- Title Transcription
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バリュー アット リスク ノ スベテ
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Note
参考文献: p405-408
Description and Table of Contents
Description
オレンジ郡、ベアリング社、メタルゲゼルシャフト社…金融事故の実例を検証しつつ、VARの理論と様々な手法、リスク管理体制、システム構築まで首尾一貫して解説。信用リスクの定量的計測との接点にも言及したVARの決定版。
Table of Contents
- リスク管理の必要性
- デリバティブの事故事例から学ぶこと
- 銀行規制においてVARが果たす役割
- リスクの源泉
- VARの計量
- 金利商品を評価するための道具
- デリバティブ
- ポートフォリオのリスク
- リスクと相関係数の予測
- VAR計測の方法〔ほか〕
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