日本の証券・金融市場の効率性
著者
書誌事項
日本の証券・金融市場の効率性
有斐閣, 1999.7
- タイトル別名
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日本の証券金融市場の効率性
- タイトル読み
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ニホン ノ ショウケン キンユウ シジョウ ノ コウリツセイ
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注記
参考文献: p290-309
内容説明・目次
内容説明
本書はわが国の国債流通市場をはじめ、株式（株価指数）、為替などの証券・金融諸市場について、それらの効率的市場仮説を主にいくつかの仮説を実証的（ｅｍｐｉｒｉｃａｌ）に検定する分析を試みたものである。効率性には２つの意味があるが、本書では情報を効率的に処理するという意味での効率性を対象とする。代表的な効率的市場仮説としてこれまでしばしば取り上げられれきた不偏性仮説だけではなく、それを一般化する仮説を「拡張された効率的市場仮説」と呼び、これについても検討を加えている。
目次
- 第１章 証券・金融諸市場の概観と効率的市場の理論
- 第２章 効率的市場仮説
- 第３章 国債市場の効率性
- 第４章 利子率の期間構造と市場の効率性
- 第４章付論 国債（現物）市場におけるスポット・レートの推計
- 第５章 利子率の期間構造における超過収益率の分析
- 第６章 国債利回りと期待インフレ率—フィッシャー仮説の共和分テスト
- 第７章 国債利回りと期待インフレ率・危険プレミアム—拡張フィッシャー仮説のＧＭＭテスト
- 第８章 為替市場の効率性
- 第９章 為替市場における直先スプレッドの分析
- 第１０章 株式市場の効率性
- 第１１章 経済成長と預金市場
- 第１２章 結論
- 第１３章 計量経済分析法の解説
「BOOKデータベース」 より
