期間構造モデルと金利デリバティブ
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期間構造モデルと金利デリバティブ
（シリーズ「現代金融工学」 / 木島正明監修, 3）
朝倉書店, 1999.10
- タイトル読み
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キカン コウゾウ モデル ト キンリ デリバティブ
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注記
参考文献: p[174]-177
内容説明・目次
内容説明
本書はこれから金融工学を学ぼうとする経済学部や理工系学部の学生、および実際に金融業務に携わっている実務家を対象とした金利デリバティブ評価の入門書である。
目次
- １ 準備
- ２ デリバティブの価格付け理論
- ３ スポット・レートのモデル化
- ４ 割引債価格
- ５ 債券オプション
- ６ 先物と先物オプション
- ７ 金利スワップとキャップ
「BOOKデータベース」 より