金融・証券のためのリスク管理と統計解析

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金融・証券のためのリスク管理と統計解析

石村貞夫, 和田喜美雄著

東京図書, 2000.5

Other Title

リスク管理と統計解析 : 金融・証券のための

Title Transcription

キンユウ ショウケン ノ タメノ リスク カンリ ト トウケイ カイセキ

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Note

参考文献: p255-256

Description and Table of Contents

Description

統計学の知識が経済・経営の分野でも必要不可欠のものとなってきた。私たちの身のまわりは、市場リスク、信用リスク、金利リスクなどなど様々なリスクに満ちている。リスクを統計的に管理し、それを最小限にとどめるための数学的方法が統計解析。本書は、統計学になじみのうすい人でもイッキにポートフォリオの問題にチャレンジできるように書かれたものである。

Table of Contents

  • 第１章　投資収益率…分布・する？！
  • 第２章　確率分布って、知っていますか？
  • 第３章　今さら人に聞けない…平均・分散・標準偏差
  • 第４章　ちょっと難ですが…確率変数Ｘの期待値Ｅ（Ｘ）
  • 第５章　正規分布と上手につきあう法
  • 第６章　バリュー・アット・リスクの統計学
  • 第７章　リスク管理と共分散
  • 第８章　Ｅｘｃｅｌで見るリスク分散効果
  • 第９章　ポートフォリオの統計学
  • 第１０章　知って得する！…区間推定
  • 第１１章　使ってナットク！！…仮説の検定

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Details

  • NCID
    BA46825768
  • ISBN
    • 4489005954
  • Country Code
    ja
  • Title Language Code
    jpn
  • Text Language Code
    jpn
  • Place of Publication
    東京
  • Pages/Volumes
    xi, 256p
  • Size
    21cm
  • Classification
  • Subject Headings
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