金融・証券のためのリスク管理と統計解析
著者
書誌事項
金融・証券のためのリスク管理と統計解析
東京図書, 2000.5
- タイトル別名
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リスク管理と統計解析 : 金融・証券のための
- タイトル読み
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キンユウ ショウケン ノ タメノ リスク カンリ ト トウケイ カイセキ
大学図書館所蔵 件 / 全76件
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注記
参考文献: p255-256
内容説明・目次
内容説明
統計学の知識が経済・経営の分野でも必要不可欠のものとなってきた。私たちの身のまわりは、市場リスク、信用リスク、金利リスクなどなど様々なリスクに満ちている。リスクを統計的に管理し、それを最小限にとどめるための数学的方法が統計解析。本書は、統計学になじみのうすい人でもイッキにポートフォリオの問題にチャレンジできるように書かれたものである。
目次
- 第１章 投資収益率…分布・する？！
- 第２章 確率分布って、知っていますか？
- 第３章 今さら人に聞けない…平均・分散・標準偏差
- 第４章 ちょっと難ですが…確率変数Ｘの期待値Ｅ（Ｘ）
- 第５章 正規分布と上手につきあう法
- 第６章 バリュー・アット・リスクの統計学
- 第７章 リスク管理と共分散
- 第８章 Ｅｘｃｅｌで見るリスク分散効果
- 第９章 ポートフォリオの統計学
- 第１０章 知って得する！…区間推定
- 第１１章 使ってナットク！！…仮説の検定
「BOOKデータベース」 より