ボラティリティ変動モデル

Author(s)

• 渡部, 敏明 ワタナベ, トシアキ

Bibliographic Information

ボラティリティ変動モデル

渡部敏明著

（シリーズ「現代金融工学」 / 木島正明監修, 4）

朝倉書店, 2000.6

Title Transcription

ボラティリティ ヘンドウ モデル

Note

参考文献: p[128]-139

初版2刷(2003.2)はvii, 146p

Description and Table of Contents

Description

株価のボラティリティは投資リスクを表す指標であるとともに、オプション価格を決定する要因でもある。それが時間を通じて変動するのであれば、その変動特性を明らかにすることは、金融資産のリスク管理を行ううえで不可欠なこととなり、株価の時系列分析では、近年、ボラティリティの変動を明示的に定式化するボラティリティ変動モデルに注目が集まっている。本書は、ボラティリティ変動モデルについて解説するとともに、それらを用いて日本の株価のボラティリティの変動特性について実証分析を行ったものである。

Table of Contents

• １　時系列分析の基礎（株式収益率の時系列分析；ＴＯＰＩＸ日次変化率への応用；ボラティリティ変動モデル　ほか）
• ２　ＡＲＣＨ型モデル（ＡＲＣＨ型モデルの発展；ＡＲＣＨ型モデルの推定法；ＴＯＰＩＸ日次変化率を用いたＡＲＣＨ型モデルの推定　ほか）
• ３　確率的ボラティリティ変動モデル（ＳＶモデルの特徴；ＳＶモデルの推定法のサーベイ；ＳＶモデルの発展　ほか）

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Details

• NCID: BA46997093
• ISBN:
  • 4254275048
• Country Code: ja
• Title Language Code: jpn
• Text Language Code: jpn
• Place of Publication: 東京
• Pages/Volumes: vii, 145p
• Size: 21cm
• Classification:
  • NDC9 : 338.01
• Subject Headings:
  • BSH : 金融
• Parent Bibliography ID:
  • BA43612192