市場リスクの計量化とVaR

著者

• 山下, 智志 ヤマシタ, サトシ

書誌事項

市場リスクの計量化とVaR

山下智志著

（シリーズ「現代金融工学」 / 木島正明監修, 7）

朝倉書店, 2000.6

タイトル読み

シジョウ リスク ノ ケイリョウカ ト VaR

注記

参考文献: p[158]-160

内容説明・目次

内容説明

本書では、第１章で市場リスクやＶａＲモデルの発展の背景、役割について紹介し、第２章でその定義について解説。第３章から第５章がモデリングに関する部分で、第３章に基本構造を、第４章に実際にデータを扱うとき発生する問題点と解決策を、第５章に資産別の固有のアプローチを紹介した。最後に第６章で、作成されたモデルの評価方法とモデルの優劣について解説している。

目次

• １　リスク計測の背景
• ２　リスク計測の意味とＶａＲの定義
• ３　リスク計測モデルの基本構造
• ４　リスク計測モデルのデータ処理法
• ５　資産別のリスク計測モデル
• ６　モデルの評価の規準と方法

「BOOKデータベース」 より

詳細情報

• NII書誌ID(NCID): BA46997989
• ISBN:
  • 9784254275070
• 出版国コード: ja
• タイトル言語コード: jpn
• 本文言語コード: jpn
• 出版地: 東京
• ページ数/冊数: vii, 163p
• 大きさ: 21cm
• 分類:
  • NDC9 : 338.1
• 件名:
  • BSH : 金融市場
  • BSH : リスク
  • NDLSH : 金融
  • FREE : Value at Risk
• 親書誌ID:
  • BA43612192