市場リスクの計量化とVaR

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市場リスクの計量化とVaR

山下智志著

（シリーズ「現代金融工学」 / 木島正明監修, 7）

朝倉書店, 2000.6

Title Transcription

シジョウ リスク ノ ケイリョウカ ト VaR

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Note

参考文献: p[158]-160

Description and Table of Contents

Description

本書では、第１章で市場リスクやＶａＲモデルの発展の背景、役割について紹介し、第２章でその定義について解説。第３章から第５章がモデリングに関する部分で、第３章に基本構造を、第４章に実際にデータを扱うとき発生する問題点と解決策を、第５章に資産別の固有のアプローチを紹介した。最後に第６章で、作成されたモデルの評価方法とモデルの優劣について解説している。

Table of Contents

  • １　リスク計測の背景
  • ２　リスク計測の意味とＶａＲの定義
  • ３　リスク計測モデルの基本構造
  • ４　リスク計測モデルのデータ処理法
  • ５　資産別のリスク計測モデル
  • ６　モデルの評価の規準と方法

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Details

  • NCID
    BA46997989
  • ISBN
    • 9784254275070
  • Country Code
    ja
  • Title Language Code
    jpn
  • Text Language Code
    jpn
  • Place of Publication
    東京
  • Pages/Volumes
    vii, 163p
  • Size
    21cm
  • Classification
  • Subject Headings
  • Parent Bibliography ID
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