ファイナンスへの確率解析
著者
書誌事項
ファイナンスへの確率解析
朝倉書店, 2000.6
- タイトル別名
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Introduction au calcul stochastique appliqué à la finance
- タイトル読み
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ファイナンス エノ カクリツ カイセキ
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注記
原著第2版の翻訳
監修: 森平爽一郎
その他の訳者: 岩村伸一, 大多和亨, 中川秀敏
参考文献: p[211]-214
内容説明・目次
内容説明
本書は、既に確率論や統計学の基礎を学んだ人が、最新のファイナンス理論や金融工学の知識を学ぶために最適である。また逆に、ファイナンスの理論の基礎知識がある人が、数理ファイナンスの知識をより深めるために、最適な本である。コンパクトにまとめられた本であるが、重要な証明は丁寧な展開がなされており、自学自習のためにも役立つであろう。また、単に、確率過程論やファイナンス理論の説明ばかりでなく、理論を実務に役立たせるための計算手法である「コンピュテーショナル・ファイナンス」について、アルゴリズムの説明やプログラムについての説明も丁寧に行なわれている。その意味で、学生や研究者ばかりでなく、実務家や工学研究者にも役立つ本となっている。
目次
- 第１章 離散時間モデル
- 第２章 最適停止問題とアメリカン・オプション
- 第３章 Ｂｒｏｗｎ運動と確率微分方程式
- 第４章 Ｂｌａｃｋ‐Ｓｃｈｏｌｅｓモデル
- 第５章 オプションの価格付けと偏微分方程式
- 第６章 金利モデル
- 第７章 ジャンプがある資産モデル
- 第８章 ファイナンスモデルのシミュレーションとアルゴリズム
「BOOKデータベース」 より