ファイナンスの確率積分 : 伊藤の公式, Girsanovの定理, Black-Scholesの公式

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Bibliographic Information

ファイナンスの確率積分 : 伊藤の公式, Girsanovの定理, Black-Scholesの公式

津野義道著

共立出版, 2001.3

Other Title

ファイナンスの確率積分 : 伊藤の公式、Girsanovの定理、Black-Scholesの公式

Title Transcription

ファイナンス ノ カクリツ セキブン : イトウ ノ コウシキ Girsanov ノ テイリ Black-Scholes ノ コウシキ

Available at  / 168 libraries

Note

参考文献: p[297]-298

Description and Table of Contents

Description

本書は、「確率積分の理論」の解説書である。特に「伊藤の公式」、「伊藤の公式」の応用としてのＢｌａｃｋ‐Ｓｃｈｏｌｅｓの微分方程式、同値マルチンゲール測度の構成において基礎となるＧｉｒｓａｎｏｖの定理の３点を目標にする。

Table of Contents

  • １　はじめの一歩（確率空間；正規分布の基本性質）
  • ２　とりあえず確率積分（確率過程；Ｂｒｏｗｎ運動の基本性質；確率積分；伊藤の公式；Ｇｉｒｓａｎｏｖの定理）
  • ３　もう一歩、確率積分の世界に（確率過程の補足；Ｄｏｏｂ‐Ｍｅｙｅｒ分解）

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Details

  • NCID
    BA51192026
  • ISBN
    • 432001667X
  • Country Code
    ja
  • Title Language Code
    jpn
  • Text Language Code
    jpn
  • Place of Publication
    東京
  • Pages/Volumes
    vii, 301p
  • Size
    22cm
  • Classification
  • Subject Headings
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