数理ファイナンス入門 : 離散時間モデル

著者

• Pliska, Stanley R.
• 東京海上火災保険財務企画部運用企画グループ トウキョウ カイジョウ カサイ ホケン ザイム キカクブ ウンヨウ キカク グループ
• 東京海上火災保険株式会社 トウキョウ カイジョウ カサイ ホケン カブシキ ガイシャ
• 木島, 正明 キジマ, マサアキ

書誌事項

数理ファイナンス入門 : 離散時間モデル

Stanley R. Pliska著 ; 東京海上火災保険財務企画部運用企画グループ訳

共立出版, 2001.3

タイトル別名

Introduction to mathematical finance : discrete time models

タイトル読み

スウリ ファイナンス ニュウモン : リサン ジカン モデル

注記

監訳: 木島正明

参考文献: p[281]-285

内容説明・目次

内容説明

証券市場に関する完全な理論をマスターしようとすれば、連続時間確率過程モデルや測度論、数理経済学、その他修士課程以前には通常学ぶことのない知識が要求されるが、証券価格に関する離散時間モデルだけに焦点を当てることにすれば、高等数学に莫大な労力を費やすことなく入門を果たすことができる。本書は、このような入門篇の学習に供することを目的とした。特に有価証券の確率モデル、オプションのコールおよびプットの数理モデルや、ポートフォリオの最適化手法に力点をおいている。多くの数値例と演習問題を掲載した。

目次

• 第１章　１期間証券市場
• 第２章　１期間の消費と投資
• 第３章　多期間証券市場
• 第４章　オプション、先物、その他の派生証券
• 第５章　最適消費投資問題
• 第６章　債券・金利派生商品
• 第７章　無限標本空間モデル

「BOOKデータベース」 より

詳細情報

• NII書誌ID(NCID): BA51344317
• ISBN:
  • 9784320096264
• 出版国コード: ja
• タイトル言語コード: jpn
• 本文言語コード: jpn
• 原本言語コード: eng
• 出版地: 東京
• ページ数/冊数: xi, 293p
• 大きさ: 23cm
• 分類:
  • NDC8 : 338.01
  • NDC9 : 338.01
• 件名:
  • BSH : 金融