金融時系列データのフラクタル分析
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金融時系列データのフラクタル分析
多賀出版, 2002.7
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キンユウ ジケイレツ データ ノ フラクタル ブンセキ
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参考文献: p233-246
Description and Table of Contents
Description
本書は、粗視化した極値を用いた新しい価格時系列の分析手法を提案する。これは、フラクタル分析の一種であり、テクニカル分析において価格時系列を観察するときに用いられてきた考え方でもある。本書の手法は、価格時系列において価格を進展させる時間とは何かを考える場合、あるいは、時間軸上で不等間隔に発生する価格データそのものを高頻度データとして分析する場合に役立つ。
Table of Contents
- 第１章 価格時系列データの性質
- 第２章 価格変動の分布
- 第３章 時間的従属性
- 第４章 フラクタル
- 第５章 テクニカル分析における時間
- 第６章 変動の粗視化
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