リスク・バジェッティングのためのVaR : 理論と実践の橋渡し

Author(s)

• Pearson, Neil D.
• 山下, 恵美子 ヤマシタ, エミコ
• 竹原, 均 タケハラ, ヒトシ
• 三菱信託銀行 ミツビシ シンタク ギンコウ

Bibliographic Information

リスク・バジェッティングのためのVaR : 理論と実践の橋渡し

ニール・D.ピアソン著 ; 山下恵美子訳

（ウィザード・ブック・シリーズ, 48）

パンローリング, 2003.1

Other Title

Risk budgeting : portfolio problem solving with VaR

リスクバジェッティングのためのVaR : 理論と実践の橋渡し

Title Transcription

リスク バジェッティング ノ タメ ノ VaR : リロン ト ジッセン ノ ハシワタシ

Note

監修: 竹原均, 三菱信託銀行受託財産運用部門

参考文献: p433-443

Description and Table of Contents

Description

リスク・バジェッティング実践利用のための理論武装。年金運用実務家のためのリスク管理の理論を解説。

Table of Contents

• 入門編（バリュー・アット・リスクとは何か、リスク・バジェッティングとは何か；ＶａＲとは（簡単な株式ポートフォリオの例））
• ＶａＲのテクニックとストレステスト（デルタノーマル法；ヒストリカル・シミュレーション；デルタノーマル法の債券ポートフォリオへの応用；モンテカルロ・シミュレーション；ファクター・モデルによる株式ポートフォリオのＶａＲの計算；主成分を用いた債券ポートフォリオのＶａＲの計算；ストレステスト）
• リスク分解とリスク・バジェッティング（リスクの分解；ロング・ショートタイプのヘッジファンド・マネジャー；巨大ポートフォリオのリスクの集計と分解；リスク・バジェッティングとアクティブ・マネジャー選択）
• 基本的手法の改善（デルタ・ガンマ法；モンテカルロ法の変形；極値理論とＶａＲ）
• ＶａＲの限界（ＶａＲは推定値にすぎない；ＶａＲを逆手にとる；汎用リスク尺度）
• 結論（リスク・バジェッティングにおけるいくつかの問題点）

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Details

• NCID: BA62365352
• ISBN:
  • 4775970097
• Country Code: ja
• Title Language Code: jpn
• Text Language Code: jpn
• Original Language Code: eng
• Place of Publication: 東京
• Pages/Volumes: 455p
• Size: 22cm
• Classification:
  • NDC9 : 338.1
  • NDLC : DF161
• Subject Headings:
  • NDLSH : ポートフォリオセレクション
  • NDLSH : リスク
• Parent Bibliography ID:
  • BA49647371