リスク・バジェッティングのためのVaR : 理論と実践の橋渡し
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書誌事項
リスク・バジェッティングのためのVaR : 理論と実践の橋渡し
（ウィザード・ブック・シリーズ, 48）
パンローリング, 2003.1
- タイトル別名
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Risk budgeting : portfolio problem solving with VaR
リスクバジェッティングのためのVaR : 理論と実践の橋渡し
- タイトル読み
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リスク バジェッティング ノ タメ ノ VaR : リロン ト ジッセン ノ ハシワタシ
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注記
監修: 竹原均, 三菱信託銀行受託財産運用部門
参考文献: p433-443
内容説明・目次
内容説明
リスク・バジェッティング実践利用のための理論武装。年金運用実務家のためのリスク管理の理論を解説。
目次
- 入門編（バリュー・アット・リスクとは何か、リスク・バジェッティングとは何か；ＶａＲとは（簡単な株式ポートフォリオの例））
- ＶａＲのテクニックとストレステスト（デルタノーマル法；ヒストリカル・シミュレーション；デルタノーマル法の債券ポートフォリオへの応用；モンテカルロ・シミュレーション；ファクター・モデルによる株式ポートフォリオのＶａＲの計算；主成分を用いた債券ポートフォリオのＶａＲの計算；ストレステスト）
- リスク分解とリスク・バジェッティング（リスクの分解；ロング・ショートタイプのヘッジファンド・マネジャー；巨大ポートフォリオのリスクの集計と分解；リスク・バジェッティングとアクティブ・マネジャー選択）
- 基本的手法の改善（デルタ・ガンマ法；モンテカルロ法の変形；極値理論とＶａＲ）
- ＶａＲの限界（ＶａＲは推定値にすぎない；ＶａＲを逆手にとる；汎用リスク尺度）
- 結論（リスク・バジェッティングにおけるいくつかの問題点）
「BOOKデータベース」 より