株価モデルとレヴィ過程

著者

• 宮原, 孝夫 ミヤハラ, ヨシオ

書誌事項

株価モデルとレヴィ過程

宮原孝夫著

（シリーズ「金融工学の基礎」, 1）

朝倉書店, 2003.6

タイトル読み

カブカ モデル ト レヴィ カテイ

注記

参考文献: p[111]-114

索引: p[115]-118

内容説明・目次

内容説明

本書では、非完備市場の典型的モデルとしての幾何Ｌ´ｅｖｙ過程と「ＧＬＰ　＆　ＭＥＭＭ」オプション価格モデルに焦点を合わせ、このモデルの説明とその活用法を解説する。

目次

• １　序論
• ２　準備：リスク、確率、確率過程
• ３　Ｌ´ｅｖｙ過程
• ４　Ｌ´ｅｖｙ過程に基づいた株価モデル
• ５　株価過程の推定
• ６　オプション価格理論
• ７　「ＧＬＰ　＆　ＭＥＭＭ」オプション価格モデル

「BOOKデータベース」 より

詳細情報

• NII書誌ID(NCID): BA62778137
• ISBN:
  • 9784254295511
• 出版国コード: ja
• タイトル言語コード: jpn
• 本文言語コード: jpn
• 出版地: 東京
• ページ数/冊数: vi, 118p
• 大きさ: 21cm
• 分類:
  • NDC8 : 338.155
  • NDC9 : 338.155
• 件名:
  • BSH : 株式
  • BSH : 株式相場
• 親書誌ID:
  • BA62778104