ブラック・ショールズと確率微分方程式 : ファイナンシャル微分積分入門

著者

• 小林, 道正 コバヤシ, ミチマサ

書誌事項

ブラック・ショールズと確率微分方程式 : ファイナンシャル微分積分入門

小林道正著

（ファイナンス数学基礎講座, 6）

朝倉書店, 2003.12

タイトル別名

ブラックショールズと確率微分方程式 : ファイナンシャル微分積分入門

タイトル読み

ブラック ショールズ ト カクリツ ビブン ホウテイシキ : ファイナンシャル ビブン セキブン ニュウモン

注記

参考文献: p[179]-180

内容説明・目次

内容説明

本書では、確率微分方程式とブラック・ショールズのオプション評価式を扱っている。株価の変動とブラウン運動がどのように関係しているかを調べ、ブラウン運動をできるだけわかりやすく、しかも数学的にきちんと説明した。

目次

• １　株価の変動とブラウン運動（株価の変動とブラウン運動との出会い；株価の変動とランダムウォーク　ほか）
• ２　確率積分（スチィルチェス積分；ブラウン運動Ｂ（ｔ，ｗ）の確率積分の導入　ほか）
• ３　伊藤の公式（微積分の復習；伊藤の公式の導入　ほか）
• ４　確率微分方程式（微分方程式の復習；確率微分方程式の意味　ほか）
• ５　オプションとブラック・ショールズモデル（オプション；ブラック・ショールズのオプション価格式　ほか）

「BOOKデータベース」 より

詳細情報

• NII書誌ID(NCID): BA64982881
• ISBN:
  • 9784254295269
• 出版国コード: ja
• タイトル言語コード: jpn
• 本文言語コード: jpn
• 出版地: 東京
• ページ数/冊数: vi, 182p
• 大きさ: 21cm
• 分類:
  • NDC8 : 338.01
  • NDC9 : 338.01
• 件名:
  • BSH : 金融
  • BSH : 確率微分方程式
• 親書誌ID:
  • BA49242074