数理ファイナンスの新分野とその応用
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数理ファイナンスの新分野とその応用
工学図書, 2004.7
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スウリ ファイナンス ノ シンブンヤ ト ソノ オウヨウ
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参考文献: 各章末
Description and Table of Contents
Description
本書は、環境変化の時代にある資産運用や、現在ではファイナンス理論と呼ばれている運用に関する技法に関して、新しい側面を記述することを目的としている。特に、ファイナンスの分野でも、数理的なモデルを中心として議論する数理ファイナンスにおける新しい分野と、その応用に関して研究者の日頃の研究成果をまとめたものである。
Table of Contents
- 第１部 マルチエージェントシステムの応用（共進化ＧＰ学習を行うマルチエージェントによる株式市場；マルチエージェントによる市場株価のカオス性・フラクタル性分析 ほか）
- 第２部 シミュレーションの応用（Ｉｍｐｏｒｔａｎｃｅ Ｓａｍｐｌｉｎｇ手法によるＶａＲ評価モデルとリスク分析への応用；Ｉｍｐｏｒｔａｎｃｅ Ｓａｍｐｌｉｎｇと平均ゆう度による株価のフラクタル分解と特徴抽出 ほか）
- 第３部 動的計画法とリアルオプション（動的計画法と多段ファジイ推論による電力事業のリスク軽減手法；撤退不能投資における売買可能資産を用いたリスク回避戦略とリアルオプション）
- 第４部 財務分析の知的処理（ＤＰマッチングとファジイクラスタリングを用いた財務指標時系列分析；遺伝的プログラミングによる言語的ルール生成と債券格付け分析への応用）
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