時系列解析入門

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時系列解析入門

北川源四郎著

岩波書店, 2005.2

Other Title

FORTRAN77時系列解析プログラミング

Title Transcription

ジケイレツ カイセキ ニュウモン

Available at  / 288 libraries

Note

参考文献: p247

索引: p263-265

『FORTRAN77 時系列解析プログラミング』 (岩波書店, 1993.3) に改訂を加えたもの

Description and Table of Contents

Description

時系列データとは、気温や地震といった自然現象にまつわる情報や、株価や為替などの経済指標のように、時間とともに変動する現象の記録である。本書では、代表的な時系列モデリングとその解析法をとりあげる。とくに、データの特徴をうまくとらえ表現するためのモデルのたて方について丁寧に解説する。また、各章末に設問を設け、時系列解析モデルの本質的理解とその実践的応用に役立つよう配慮した。

Table of Contents

  • 時系列データの解析とその準備
  • 共分散関数
  • スペクトルとピリオドグラム
  • モデリング
  • 最小二乗法
  • ＡＲＭＡモデルによる時系列の解析
  • ＡＲモデルの推定
  • 局所定常ＡＲモデル
  • 状態空間モデルによる時系列の解析
  • ＡＲＭＡモデルの推定
  • トレンドの推定
  • 季節調整モデル
  • 時変係数ＡＲモデル
  • 非ガウス型モデル
  • モンテカルロ・フィルタ
  • シミュレーション

by "BOOK database"

Details

  • NCID
    BA7114473X
  • ISBN
    • 4000054554
  • Country Code
    ja
  • Title Language Code
    jpn
  • Text Language Code
    jpn
  • Place of Publication
    東京
  • Pages/Volumes
    xii, 265p
  • Size
    21cm
  • Classification
  • Subject Headings
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