ポートフォリオ最適化と数理計画法

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ポートフォリオ最適化と数理計画法

枇々木規雄, 田辺隆人著

（シリーズ「金融工学の基礎」, 5）

朝倉書店, 2005.8

タイトル読み

ポートフォリオ サイテキカ ト スウリ ケイカクホウ

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注記

参考文献: p[145]-146

内容説明・目次

目次

  • １　ポートフォリオ問題と数理計画法の実際（数理計画法アルゴリズム；実行可能領域と目的関数値；モデリングのテクニック；数理計画法のトラブルシューティング）
  • ２　最適化モデル（平均・分散モデル；数理計画法ソフトウェアによる計算例；さまざまな平均・リスクモデル；感度分析）

「BOOKデータベース」 より

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