確率解析と伊藤過程

Author(s)

• 小川, 重義 オガワ, シゲヨシ

Bibliographic Information

確率解析と伊藤過程

小川重義著

（シリーズ「金融工学の基礎」, 6）

朝倉書店, 2005.9

Title Transcription

カクリツ カイセキ ト イトウ カテイ

Note

参考文献: p[174]-176

Description and Table of Contents

Description

本書は数理ファイナンス理論における数学的基礎の整理と習得、応用のための入門書であることを目的としている。さらに言えば、連続的モデルの理論的基盤となっている確率解析と確率微分方程式について、数学の専門的素養をあらかじめ必要としない解説書であることを目指している。

Table of Contents

• １　確率空間と確率変数
• ２　統計的独立性
• ３　確率過程、ブラウン運動、マルチンゲール
• ４　確率解析
• ５　確率解析２—２乗可積分マルチンゲールの場合
• ６　確率微分方程式
• ７　非因果的確率解析
• ８　数値解法入門
• ９　附録

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Details

• NCID: BA73881590
• ISBN:
  • 9784254295566
• Country Code: ja
• Title Language Code: jpn
• Text Language Code: jpn
• Place of Publication: 東京
• Pages/Volumes: viii, 180p
• Size: 21cm
• Classification:
  • NDC8 : 417.1
  • NDC9 : 417.1
• Subject Headings:
  • BSH : 確率論
  • BSH : 確率微分方程式
  • NDLSH : 確率過程
• Parent Bibliography ID:
  • BA62778104