無裁定理論とマルチンゲール

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無裁定理論とマルチンゲール

浦谷規著

（シリーズ「金融工学の基礎」, 7）

朝倉書店, 2005.10

タイトル読み

ムサイテイ リロン ト マルチンゲール

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注記

参考文献: p[145]-146

内容説明・目次

内容説明

本書は金融工学の基本的手法であるマルチンゲールアプローチの原理を初等的レベルから解説する。

目次

  • １　はじめに（裁定取引とデリバティブ；現在価値法と裁定取引）
  • ２　１期間モデル（裁定取引と線形計画法；ファイナンスの基本定理　ほか）
  • ３　多期間モデル（確率過程と情報；ファイナンスの基本定理　ほか）
  • ４　ブラック—ショールズモデル（ブラウン運動と伊藤積分；ブラック—ショールズのオプション式　ほか）

「BOOKデータベース」 より

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