ビョルク数理ファイナンスの基礎 : 連続時間モデル

Author(s)

• Björk, Tomas
• 前川, 功一 マエカワ, コウイチ

Bibliographic Information

ビョルク数理ファイナンスの基礎 : 連続時間モデル

T. ビョルク著 ; 前川功一訳

（ファイナンス・ライブラリー, 9）

朝倉書店, 2006.1

Other Title

Arbitrage theory in continuous time

数理ファイナンスの基礎 : ビョルク : 連続時間モデル

Title Transcription

ビョルク スウリ ファイナンス ノ キソ : レンゾク ジカン モデル

Note

原タイトルは標題紙裏による

原著第2版 (Oxford University Press, 2004) の抄訳

参考文献: p[275]-282

Description and Table of Contents

Table of Contents

• ２項モデル
• より一般的な１期間モデル
• 確率積分
• 微分方程式
• ポートフォリオ・ダイナミクス
• 裁定価格
• 完備性とヘッジング
• パリティ関係とデルタ・ヘッジ
• 多次元モデル：古典的アプローチ
• 非完備市場
• 配当
• 通貨デリバティブ
• 債権と利子率
• 短期金利モデル
• 短期金利のマルチンげール・モデル
• 先渡しレート・モデル
• ニューメレールの変更
• 先渡しと先物

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Details

• NCID: BA75305863
• ISBN:
  • 9784254295399
• Country Code: ja
• Title Language Code: jpn
• Text Language Code: jpn
• Original Language Code: eng
• Place of Publication: 東京
• Pages/Volumes: xiii, 289p
• Size: 22cm
• Classification:
  • NDC8 : 338.01
  • NDC9 : 338.01
• Subject Headings:
  • BSH : 金融工学
  • BSH : デリバティブ
• Parent Bibliography ID:
  • BA51593515