二項モデルによる資産価格評価
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二項モデルによる資産価格評価
(ファイナンスのための確率解析 / S. E. シュリーヴ著 ; 長山いづみ他訳, 1)
シュプリンガー・フェアラーク東京, 2006.7
- Other Title
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The binomial asset pricing model
二項モデルによる資産価格評価
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ニコウ モデル ニヨル シサン カカク ヒョウカ
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Note
その他の訳者: 河野祐一, 田中久充, 長森英雄
原著(New York : Springer-Verlag, c2004, 2005)の翻訳
参考文献 : p[189]-191
Description and Table of Contents
Description
カーネギーメロン大学教授が書き下ろし、全米で好評を博した講義テキストの集大成。離散時間確率モデルの中でも最も単純な二項モデルの枠組みに対象を絞り、派生証券の価格評価理論の原理を具体例や図解を交えて解説。
Table of Contents
- 第1章 無裁定価格評価二項モデル
- 第2章 コイン投げ空間における確率論
- 第3章 状態価格
- 第4章 アメリカン派生証券
- 第5章 ランダムウォーク
- 第6章 金利派生証券
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