Kalman-Bucyのフィルター理論
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Kalman-Bucyのフィルター理論
共立出版, 2006.9
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Kalman-Bucy filtering theory
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Kalman Bucy ノ フィルター リロン
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参考文献: 巻末
Description and Table of Contents
Table of Contents
- 第1部 フィルター理論の中核(確率空間と確率変数;離散時間における最適評価の例題;観測可能性と最適評価基準;システム過程と観測過程;Gauss過程;直行射影による解析;Innovation Wiener過程;マルチンゲールによる解析)
- 第2部 フィルター理論の基礎(正規な確率変数;確率積分概説)
- 第3部 付録・研究(可積分関数の不定積分;条件付期待値の可測性;Gronwallの不等式;可積分関数を核にもつ積分方程式;Wiener−Hopfの積分方程式;Riccati型の微分方程式;マルチンゲールの2次変分;Hilbert空間における直行射影作用素族)
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