定量的リスク管理 : 基礎概念と数理技法

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定量的リスク管理 : 基礎概念と数理技法

Alexander J. McNeil, Rüdiger Frey, Paul Embrechts著 ; 塚原英敦訳者代表

共立出版, 2008.7

タイトル別名

Quantitative risk management : concepts, techniques, and tools

Quantitative risk management : concepts, techniques & tools

タイトル読み

テイリョウテキ リスク カンリ : キソ ガイネン ト スウリ ギホウ

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注記

原著 (Princeton University Press, c2005) の全訳

参考文献: p[578]-614

共訳者: 小林俊, 三浦良造, 川崎能典, 山内浩嗣, 中川秀敏

内容説明・目次

内容説明

本書は、定量的リスク管理における理論的概念とモデリング技法を包括的に扱っており、現実世界の問題を適切に解決するための実践的道具を身につけることができる。金融リスク・アナリスト、アクチュアリー、規制当局者、定量的ファイナンスを学ぶ学生等の誰にとっても役立つはずである。この分野のスタンダードとなること間違いなしの、類のない解説書である。

目次

  • 第１章　リスクの全体像
  • 第２章　リスク管理の基礎概念
  • 第３章　多変量モデル
  • 第４章　金融時系列
  • 第５章　接合関数と従属性
  • 第６章　総計リスク
  • 第７章　極値理論
  • 第８章　信用リスク管理
  • 第９章　信用リスクの動的モデルとクレジット・デリバティブ
  • 第１０章　オペレーショナルリスクと保険解析
  • 付録Ａ

「BOOKデータベース」 より

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