ベイズ統計学とファイナンス

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ベイズ統計学とファイナンス

津田博史, 中妻照雄, 山田雄二編

（ジャフィー・ジャーナル : 金融工学と市場計量分析）

朝倉書店, 2009.3

タイトル読み

ベイズ トウケイガク ト ファイナンス

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参考文献: 各章末

内容説明・目次

目次

  • 序論　ベイズ統計学とファイナンス—Ｂｌａｃｋ‐Ｌｉｔｔｅｒｍａｎアプローチを例として
  • 特集論文（３層パーセプトロンを用いた階層ベイズモデルによる社債格付分析—マルコフ連鎖モンテカルロ法によるアプローチ；わが国投資家から見た外国債券投資の有効性—ベイジアンアプローチ；株式市場におけるブル相場、ベア相場の日次データを用いた分析—ベイジアンアプローチ）
  • 一般論文（レジーム・スイッチング不動産価格評価モデル；企業における資源開発事業の統合リスク評価；ダイナミック・インプライド・コピュラモデルによる債務担保証券（ＣＤＯ）の価格予測）

「BOOKデータベース」 より

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