Brownian motion, martingales, and stochastic calculus

著者

• Le Gall, J. F. (Jean-François)

書誌事項

Brownian motion, martingales, and stochastic calculus

Jean-François Le Gall

（Graduate texts in mathematics, v. 274）

Springer, c2016

タイトル別名

Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique

注記

Originally published: Heidelberg : Springer, c2013

"Translated from the French language edition: Mouvement brownien, martingales et calcul stochastique"--T.p. verso

Includes bibliographical references (p. 267-269) and index

詳細情報

• NII書誌ID(NCID): BB21224583
• ISBN:
  • 9783319310886
• LCCN: 2016938909
• 出版国コード: sz
• タイトル言語コード: eng
• 本文言語コード: eng
• 原本言語コード: fre
• 出版地: [Cham]
• ページ数/冊数: xiii, 273 p.
• 大きさ: 25 cm
• 分類:
  • DC23 : 519.236
• 件名:
  • LCSH : Brownian motion processes
  • LCSH : Martingales (Mathematics)
  • LCSH : Stochastic analysis
• 親書誌ID:
  • BA00010074