確率制御の基礎と応用
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確率制御の基礎と応用
(ファイナンス・ライブラリー, 14)
朝倉書店, 2016.9
- Other Title
-
Stochastic control: theory and applications
- Title Transcription
-
カクリツ セイギョ ノ キソ ト オウヨウ
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Note
参考文献: p[138]-141
Description and Table of Contents
Table of Contents
- 1 確率制御とは何か(状態変数と制御変数;状態方程式;確定的と確率的)
- 2 確率制御のための数学(確率過程;ブラウン運動;確率微分方程式)
- 3 確率制御の基礎(最適性の原理;HJB方程式;解の十分性;求解方法)
- 4 より高度な確率制御(最適停止;特異制御;インパルス制御;確率制御問題の類型)
- 5 確率制御の応用(絶対連続制御によるフロー管理;不可逆的な意思決定;特異制御によるストック管理;ストックへのインパルス)
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