確率微分方程式とその応用
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確率微分方程式とその応用
森北出版, 2017.8
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カクリツ ビブン ホウテイシキ ト ソノ オウヨウ
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参考文献: p313-319
Description and Table of Contents
Description
工学や経済学へ応用する方のための実用的入門書。ていねいな解説でわかりやすい。章を選択して効率的に学べる。
Table of Contents
- さまざまな応用分野における確率微分方程式
- 確率論の概要
- 確率過程論の概要
- 確率微分方程式の概要
- マルチンゲール
- L´evy過程
- Markov過程
- 確率積分と確率微分方程式
- 確率微分方程式とモンテカルロ法
- 数理ファイナンスへの応用
- 信頼性工学への応用
- 確率制御問題への応用
- リスク解析への応用
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