Rによる時系列モデリング入門

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Rによる時系列モデリング入門

北川源四郎著

岩波書店, 2020.12

Other Title

時系列解析入門

時系列モデリング入門 : Rによる

Title Transcription

R ニヨル ジケイレツ モデリング ニュウモン

Available at  / 182 libraries

Note

参考文献: p297-298

索引: p313-315

『時系列解析入門』 (岩波書店, 2005.2) の改訂

Description and Table of Contents

Description

時系列の解析や予測のためのモデルを自ら考案し、実装できるようになることを目標として、代表的な手法と応用へのポイントを解説した『時系列解析入門』の改訂版。手早く実際のデータに適用してみることもできるように、統計数理研究所で開発されたＲのパッケージＴＳＳＳの使用法と解析例を新たに多数追加した。

Table of Contents

  • 時系列データの解析とその準備
  • 共分散関数
  • スペクトルとピリオドグラム
  • モデリング
  • 最小二乗法
  • ＡＲＭＡモデルによる時系列の解析
  • ＡＲモデルの推定
  • 局所定常ＡＲモデル
  • 状態空間モデルによる時系列の解析
  • ＡＲＭＡモデルの推定
  • トレンドの推定
  • 季節調整モデル
  • 時変係数ＡＲモデル
  • 非ガウス型モデル
  • 粒子フィルタ・平滑化
  • シミュレーション
  • 付録Ａ　非線形最適化のアルゴリズム
  • 付録Ｂ　レビンソンのアルゴリズムの導出
  • 付録Ｃ　カルマンフィルタと平滑化のアルゴリズムの導出
  • 付録Ｄ　粒子フィルタのアルゴリズム

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