日本の株価変動 : ボラティリティ変動モデルによる分析
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日本の株価変動 : ボラティリティ変動モデルによる分析
東洋経済新報社, 1989.8
- タイトル読み
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ニホン ノ カブカ ヘンドウ : ボラティリティ ヘンドウ モデル ニ ヨル ブンセキ
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注記
参考文献: p173-174
内容説明・目次
内容説明
日本の株価変動の特性と予測可能性の検証！東証第１部２４０銘柄と株価指数の変動パターンをモデル化！オプション戦略で利用可能。
目次
- ランダム・ウォーク仮説と株価収益率の変動特性（ランダム・ウォーク仮説と効率的市場仮説；株価収益率の変動特性—基本統計量の分析；曜日効果；基本統計量の要約）
- 標本自己相関係数による変動分析（時系列モデルと自己相関係数；株価収益率プロセスの非独立性；株価収益率プロセスの非線形性；日本のランダム・ウォーク仮説検証結果のサーベイ）
- 非線形分散変動モデルと基準化収益率（Ｔａｙｌｏｒモデル；基準化収益率の定義；基準化収益率の妥当性；基準化収率益とその自己相関）
- ランダム・ウォーク仮説の検証（はじめに；仮説検定の考え方；ランダム・ウォーク仮説の検定統計量；ランダム・ウォーク仮説の検定結果；Ｔａｙｌｏｒのアメリカの実証結果との比較；日本の市場についての実証研究との比較；検定結果の要約表）
- 補論Ａ ＡＲＭＡ（ｐ，ｑ）モデルの特性と最適予測量
- 補論Ｂ 過剰反応仮説検定統計量の導出
- 日本の株価変動 実証結果表
「BOOKデータベース」 より