ファイナンスのための確率過程

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ファイナンスのための確率過程

森村英典, 木島正明著

日科技連出版社, 1991.4

タイトル読み

ファイナンス ノ タメ ノ カクリツ カテイ

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注記

参考文献: p203-206

内容説明・目次

目次

  • 第１章　株式投資の数学的モデル化への枠組み
  • 第２章　初等的なモデルによるアプローチ
  • 第３章　離散時点のマルコフ連鎖
  • 第４章　連続時点のマルコフ連鎖
  • 第５章　マルチンゲール
  • 第６章　ブラウン運動過程と拡散過程
  • 第７章　確率微分方程式
  • 付録（確率空間と確率変数；スティルチェス積分；正規分布；ヒルベルト空間；間の解答例；参考文献）

「BOOKデータベース」 より

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