経済時系列分析の基礎と実際 : 非定常モデルの応用

著者

• 廣松, 毅 ヒロマツ, タケシ
• 浪花, 貞夫 ナニワ, サダオ

書誌事項

経済時系列分析の基礎と実際 : 非定常モデルの応用

廣松毅, 浪花貞夫著

多賀出版, 1993.2

タイトル読み

ケイザイ ジケイレツ ブンセキ ノ キソ ト ジッサイ : ヒテイジョウ モデル ノ オウヨウ

注記

文献: p255-263

内容説明・目次

内容説明

本書は、非定常モデルの理論に関する最近の成果とともに、実用的なモデルの解説とそれを経済時系列データに適用した結果を示すことをもっとも重要な目的としている。

目次

• １部　時系列分析の基礎—線形システムと定常モデル（経済システムの分析；定常モデル；定常モデルのスペクトル密度関数；時系列モデルの構築とモデル選択；予測；経済時系列データの因果性に関する分析；ベイズ的なアプローチ）
• ２部　時系列分析の実際—非定常モデルの応用（平均非定常モデル；分散共分散非定常モデル—トレンドの回りの変動の変化；多状態カルマン・フィルター；非ガウス型モデルによる経済時系列の分析）

「BOOKデータベース」 より

詳細情報

• NII書誌ID(NCID): BN08719360
• ISBN:
  • 4811530810
• 出版国コード: ja
• タイトル言語コード: jpn
• 本文言語コード: jpn
• 出版地: 東京
• ページ数/冊数: ix, 267p
• 大きさ: 22cm
• 分類:
  • NDC8 : 331.19
• 件名:
  • NDLSH : 経済数学
  • NDLSH : 時系列