為替レート変動の時系列分析

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為替レート変動の時系列分析

小島平夫著

（経済の情報と数理 / 児玉正憲編, 11）

牧野書店 , 星雲社 (発売), 1994.7

タイトル別名

The time series analysis of rate variability

タイトル読み

カワセ レート ヘンドウ ノ ジケイレツ ブンセキ

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参考文献: p261-265

索引あり

内容説明・目次

内容説明

平均シフト（異常値、水準シフト）および分散シフトからなる時系列構造変化の統計数理を明らかにし、その数理を為替レート変動の実証的時系列分析に適用する。円実質為替レートについて１変量時系列分析の基礎を詳述し、この１変量枠組みで、時系列構造変化の反復的検出手続きを円実質レートの長期行動分析などに応用する。公的為替介入の為替レート効果を理論的に判定し、日本・ドイツ・スイス間で介入不胎化行動の実証的比較も行う。

目次

  • １　序—為替変動分析と１変量時系列モデリング
  • ２　実質為替レートの１変量時系列分析
  • ３　異常値モデルの統計的数理
  • ４　時系列構造変化の一般モデル
  • ５　為替レートの構造変化と為替レートボラティリティ
  • ６　公的為替介入の為替レート効果
  • ７　時間序列関係としての因果性の分析
  • ８　むすびに—まとめと展望

「BOOKデータベース」 より

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