統合リスク管理への挑戦 : VARの基礎・手法
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統合リスク管理への挑戦 : VARの基礎・手法
金融財政事情研究会, 1996.7
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An introduction to VAR
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トウゴウ リスク カンリ エノ チョウセン : VAR ノ キソ シュホウ
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Note
発売:きんざい
Description and Table of Contents
Description
信用リスク・市場リスク管理時代のバイブル。統合リスク管理に最も有効であるVAR(バリュー・アット・リスク)の基礎・具体的活用法についてわかりやすく解説した全金融マン待望の書。ヒストリカル・シミュレーション、RISKMETRICS、モンテカルロ・モデル、カルマAAAリスク・モデル等、VARの予測手法のすべてについて、その可能性・計算手法・応用について詳解したリスク管理実務書の決定版。
Table of Contents
- 第1章 認識しにくいリスク
- 第2章 VARの理論
- 第3章 VARの予測手法
by "BOOK database"