時系列解析の方法
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時系列解析の方法
（統計科学選書 / 赤池弘次監修, 5）
朝倉書店, 1998.9
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ジケイレツ カイセキ ノ ホウホウ
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The University of Electro-Communications Library研
418.8||To29||52219805672,2219805653,2219905703,2000102334
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Hokkaido University, Library, Graduate School of Science, Faculty of Science and School of Science研究室
DC21:519.55/OZA2070583768
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文献: 章末
Description and Table of Contents
Description
マクロ経済変数や株価、為替レートなどの金融・経済データ、気温や気圧などの気象データ、地震記録などの地球・宇宙科学のデータ、脳波や心電図などの医学・生物データなど、われわれをとりまく実世界の現象から得られたデータはすべて不確定性を伴い、しかも互いに影響を及ぼし合いながら、ダイナミックに変動している。このようなダイナミックな現象を解明し、さらにその将来の変動を予測・制御しようとするのが時系列解析である。本書では、さまざまな時系列モデル、情報量規準、ベイズモデルの方法などについて最近の手法までを含め、簡潔な説明を行っている。
Table of Contents
- １ 序論
- ２ 確率論的な基礎
- ３ 確率過程の基礎概念
- ４ 線形システムとフーリエ解析
- ５ スペクトル推定
- ６ 予測とＡＲモデル
- ７ ＡＲＭＡモデルとスペクトル
- ８ 統計的モデル構成とＡＩＣ
- ９ カルマンフィルター
- １０ 多変量時系列モデル
- １１ フィードバックシステムの解析
- １２ 統計的制御
- １３ ベイズモデル—非定常モデル
- １４ 非線形モデル
- １５ 点過程モデル
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