数理計画法による資産運用最適化

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数理計画法による資産運用最適化

今野浩著

（理財工学 / 今野浩著, 2）

日科技連出版社, 1998.11

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スウリ ケイカクホウ ニヨル シサン ウンヨウ サイテキカ

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注記

参考文献: p[137]-142

内容説明・目次

内容説明

本書は、『理財工学１：平均・分散モデルとその拡張』の続編である。前巻同様、数理計画法を基礎とする資産運用モデルを扱ったものであるが、この巻では、より現実的かつ複雑な問題を対象としている。

目次

  • 第９章　統合モデルと国際分散投資
  • 第１０章　摩擦がある市場におけるポートフォリオ最適化
  • 第１１章　確率優越と下方リスクモデル
  • 第１２章　３次の確率優越と歪度モデル
  • 第１３章　均衡理論の一般化
  • 第１４章　多期間ポートフォリオ・モデル
  • 第１５章　補遺
  • 第１６章　理財工学の回顧と展望

「BOOKデータベース」 より

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