金融工学 : ポートフォリオ選択と派生資産の経済分析

Author(s)

• 野口, 悠紀雄 ノグチ, ユキオ
• 藤井, 眞理子 フジイ, マリコ

Bibliographic Information

金融工学 : ポートフォリオ選択と派生資産の経済分析

野口悠紀雄, 藤井眞理子著

ダイヤモンド社, 2000.6

Other Title

Financial economics

Title Transcription

キンユウ コウガク : ポートフォリオ センタク ト ハセイ シサン ノ ケイザイ ブンセキ

Access to Electronic Resource 1 items

• 金融工学 : ポートフォリオ選択と派生資産の経済分析

  2000

  NDL Digital Collections

  Limited

Note

参考文献: p267-272

索引: p273-279

Description and Table of Contents

Description

東京大学先端経済工学研究センター発！「現代ファイナンス理論」の基本体系。ブラック＝ショールズの公式など、金融工学の基礎概念を展望する。

Table of Contents

• 第１部　ポートフォリオ選択理論（リスクと経済活動；リスク・プレミアムと確実性等価；ポートフォリオ選択理論；資産価格モデル　ほか）
• 第２部　派生資産の価格理論（先物取引；オプションの基礎；オプション価格理論（リスク中立確率のアプローチ；ブラック＝ショールズの偏微分方程式アプローチ）　ほか）
• 資料編—日本の金融・資本市場

by "BOOK database"

Details

• NCID: BA47043033
• ISBN:
  • 4478210322
• Country Code: ja
• Title Language Code: jpn
• Text Language Code: jpn
• Place of Publication: 東京
• Pages/Volumes: xx, 279p
• Size: 22cm
• Classification:
  • NDC9 : 338.01
  • NDLC : DF111
• Subject Headings:
  • BSH : ポートフォリオセレクション
  • BSH : 先物取引
  • NDLSH : 金融
  • NDLSH : ポートフォリオセレクション
  • NDLSH : オプション