金融工学 : ポートフォリオ選択と派生資産の経済分析

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書誌事項

金融工学 : ポートフォリオ選択と派生資産の経済分析

野口悠紀雄, 藤井眞理子著

ダイヤモンド社, 2000.6

タイトル別名

Financial economics

タイトル読み

キンユウ コウガク : ポートフォリオ センタク ト ハセイ シサン ノ ケイザイ ブンセキ

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注記

参考文献: p267-272

索引: p273-279

内容説明・目次

内容説明

東京大学先端経済工学研究センター発！「現代ファイナンス理論」の基本体系。ブラック＝ショールズの公式など、金融工学の基礎概念を展望する。

目次

  • 第１部　ポートフォリオ選択理論（リスクと経済活動；リスク・プレミアムと確実性等価；ポートフォリオ選択理論；資産価格モデル　ほか）
  • 第２部　派生資産の価格理論（先物取引；オプションの基礎；オプション価格理論（リスク中立確率のアプローチ；ブラック＝ショールズの偏微分方程式アプローチ）　ほか）
  • 資料編—日本の金融・資本市場

「BOOKデータベース」 より

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