確率モデルの基礎 : 金融工学を視野に入れた確率論的考え方

著者

• 遠藤, 靖 エンドウ, ヤスシ

書誌事項

確率モデルの基礎 : 金融工学を視野に入れた確率論的考え方

遠藤靖著

東京電機大学出版局, 2002.5

タイトル別名

Probability and stochastic models

タイトル読み

カクリツ モデル ノ キソ : キンユウ コウガク オ シヤ ニ イレタ カクリツロンテキ カンガエカタ

注記

参考図書: p337-338

内容説明・目次

内容説明

本書は確率モデル—確率現象を数学的に表現したモデル—を扱うための基礎、つまり確率論・確率過程の入門書。工学や経営科学、物理学や社会学などさまざまな分野で発生する確率現象を取り扱うための基礎的な道具を提供している。特に金融工学における価格過程を視野に入れて解説した。学生やビジネスマンを対象とした、入門のための一冊。

目次

• 第１章　集合と位相
• 第２章　確率空間
• 第３章　確率変数
• 第４章　期待値
• 第５章　独立性と条件つき期待値
• 第６章　独立確率変数列
• 第７章　確率点過程
• 第８章　Ｍａｒｋｏｖ連鎖
• 第９章　Ｂｒｏｗｎ運動
• 第１０章　株価過程モデル

「BOOKデータベース」 より

詳細情報

• NII書誌ID(NCID): BA57092035
• ISBN:
  • 4501619406
• 出版国コード: ja
• タイトル言語コード: jpn
• 本文言語コード: jpn
• 出版地: 東京
• ページ数/冊数: viii, 344p
• 大きさ: 22cm
• 分類:
  • NDC8 : 417.1
  • NDC9 : 417.1
• 件名:
  • BSH : 確率論
  • BSH : 確率過程