ファイナンスの確率解析入門
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ファイナンスの確率解析入門
講談社, 2002.10
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ファイナンス ノ カクリツ カイセキ ニュウモン
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Prefectural University of Hiroshima Library and Academic Information Center
338.01||F67120003337
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Note
参考文献: p223-226
Description and Table of Contents
Description
本書は、微積分、線形代数、初等確率論(測度論的確率論ではなく)など、大学1・2年次程度の基礎数学の知識を持った読者を対象に、確率解析の基礎とデリバティブ価格理論への応用を詳しく述べたものである。
Table of Contents
- 第1章 ランダムウォークとマルチンゲール
- 第2章 離散モデルのデリバティブ価格づけ理論
- 第3章 ブラウン運動とマルチンゲール
- 第4章 確率微分方程式
- 第5章 連続モデルのデリバティブ価格理論
- 第6章 確率金利モデル
- 第7章 確率の復習
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